Wat is de variatiecoëfficiënt?
Variatiecoëfficiënt verwijst naar de statistische maat die helpt bij het meten van de spreiding van de verschillende gegevenspunten in de gegevensreeksen rond het gemiddelde en wordt berekend door de standaarddeviatie door het gemiddelde te delen en de resulterende te vermenigvuldigen met 100.
Formule voor variatiecoëfficiënt
De term 'variatiecoëfficiënt' verwijst naar de statistische statistiek die wordt gebruikt om de relatieve variabiliteit in een gegevensreeks rond het gemiddelde te meten of om de relatieve variabiliteit van de ene dataset te vergelijken met die van andere datasets, zelfs als hun absolute metriek kan zijn drastisch anders. Wiskundig gezien wordt de formule van de variatiecoëfficiënt weergegeven als,
Formule voor variatiecoëfficiënt = standaarddeviatie / gemiddelde
Het kan verder worden uitgedrukt zoals hieronder,
waar
- X i = ie willekeurige variabele
- X = gemiddelde van de gegevensreeksen
- N = aantal variabelen in de gegevensreeks
Stapsgewijze berekening
De berekening van de variatiecoëfficiëntvergelijking kan worden gedaan door de volgende stappen te gebruiken:
- Stap 1: Zoek eerst de willekeurige variabelen uit die deel uitmaken van een grote gegevensreeks. Deze variabelen worden aangeduid met X i .
- Stap 2: Bepaal vervolgens het aantal variabelen in de gegevensreeks die wordt aangeduid met N.
- Stap 3: Bepaal vervolgens het gemiddelde van de gegevensreeks door eerst alle willekeurige variabelen van de gegevensreeks op te tellen en vervolgens het resultaat te delen door het aantal variabelen in de reeks. Het steekproefgemiddelde wordt aangegeven met X.
- Stap 4: Bereken vervolgens de standaarddeviatie van de gegevensreeks op basis van de afwijkingen van elke variabele van het gemiddelde en het aantal variabelen in de gegevensreeks.
- Stap 5: Ten slotte wordt de vergelijking voor de variatiecoëfficiënt berekend door de standaarddeviatie van de gegevensreeks te delen door het gemiddelde van de reeks.
Voorbeeld
U kunt deze Excel-sjabloon voor variatiecoëfficiëntformule hier downloaden - Excel-sjabloon voor formule voor variatiecoëfficiënt
Laten we het voorbeeld nemen van de koersbeweging van Apple Inc. van 14 januari 2019 tot 13 februari 2019. Bereken de variatiecoëfficiënt voor de aandelenkoers van Apple Inc. voor de gegeven periode.
Hieronder vindt u gegevens voor de berekening van de variatiecoëfficiënt van Apple Inc.
Berekening van gemiddelde
Op basis van de bovengenoemde aandelenkoersen kunnen we de gemiddelde aandelenkoers voor de periode berekenen als,
Gemiddelde aandelenkoers = som van aandelenkoersen / aantal dagen (tel alle aandelenkoersen bij elkaar op en deel door het aantal dagen, de gedetailleerde berekening staat vermeld in het laatste deel van het artikel)
= 3569,08 / 22
Gemiddelde = $ 162,23
Berekening van standaarddeviatie
Bepaal vervolgens de afwijking van elke aandelenkoers van de gemiddelde aandelenkoers. Het wordt weergegeven in de derde kolom, terwijl het kwadraat van de afwijking wordt berekend in de vierde kolom.
Nu wordt de standaarddeviatie berekend op basis van de som van de kwadratische afwijkingen en het aantal dagen als,
Standaarddeviatie = (som van de kwadratische afwijkingen / aantal dagen) 1/2
= (1454.7040 / 22) 1/2
Standaarddeviatie = $ 8,13
Coëfficiënt berekening
= $ 8,13 / $ 162,23
De coëfficiënt is -
Daarom is de coëfficiënt voor de aandelenkoers van Apple Inc. voor de gegeven periode 0,0501, wat ook kan worden uitgedrukt als de standaarddeviatie 5,01% van het gemiddelde.
Relevantie en gebruik
Het is belangrijk om het concept van de variatiecoëfficiëntformule te begrijpen, omdat het een belegger in staat stelt het risico of de volatiliteit te beoordelen in vergelijking met het verwachte rendement van de investering. Houd er rekening mee dat een lagere coëfficiënt de afweging tussen risico en rendement beter is. Er is echter één beperking van deze verhouding: als het gemiddelde of verwachte rendement negatief of nul is, kan de coëfficiënt misleidend zijn (aangezien het gemiddelde de noemer is in deze verhouding).
